QMT与MiniQMT API差异对比

以下以QMT内置Python文档和MiniQMT的xtquant文档为依据，对比运行逻辑、系统函数、行情接口、交易接口、主推回调的代码用法、函数签名、参数差异及迁移注意事项。

一、一句话定位

二、基础运行逻辑

2.1 内置Python：事件驱动 / 定时任务 + 固定生命周期

内置策略由客户端按固定回调驱动，核心是ContextInfo对象（策略运行环境，含账号、K线信息等）：

• init(ContextInfo)：策略启动时仅执行一次，用于订阅行情、订阅账号、设股票池
• after_init(ContextInfo)：init之后、handlebar之前执行一次，用于一次性下单/取数
• handlebar(ContextInfo)（逐K线驱动）：历史K线每根调用一次；盘中每个新分笔（tick）到达驱动调用一次
• subscribe订阅推送（事件驱动）：订阅指定品种分笔，新分笔到达触发回调
• run_time(func, period, startTime) / schedule_run(...)（定时任务）：固定间隔触发回调，适合盘中持续判断
• stop(ContextInfo)：策略关闭前调用（交易连接已断开，不能报撤单）

# coding:gbk
def init(ContextInfo):
    # 订阅行情 / 账号，仅在启动时执行一次
    ContextInfo.set_account('1000000365')   # 实盘主推前必须 set_account
def handlebar(ContextInfo):
    # 每根 K 线 / 每个 tick 都会进来
    print(ContextInfo.barpos)
    # 计算信号 -> passorder(...) 下单

内置模式有三种运行机制：逐K线（handlebar）、订阅推送（subscribe）、定时任务（run_time）。回测走本地历史数据遍历；实盘走MiniQMT推送。

2.2 xtquant：外部进程 + 显式连接 + 阻塞接收

xtquant是标准Python项目，需先启动MiniQMT客户端，再在外部脚本里主动建连：

• XtQuantTrader(path, session_id)：创建API实例（path为MiniQMT的userdata_mini路径，session_id不同策略要不同）
• register_callback(cls)：注册回调类（主推消息入口）
• start() → connect() → subscribe(account)：启动线程、建连、订阅账号
• run_forever()：阻塞当前线程，持续接收交易主推
• 行情侧xtdata模块直接与MiniQMT交互，订阅后需xtdata.run()阻塞维持回调（或在自己的事件循环里保持进程存活）

from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount

class MyCallBack(XtQuantTraderCallback):
    def on_stock_order(self, order):
        print("委托回报:", order.stock_code, order.order_status)

if __name__ == "__main__":
    path = r'D:\QMT\userdata_mini'
    xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id=123456)
    xt_trader.register_callback(MyCallBack())
    xt_trader.start()
    xt_trader.connect()                      # 返回 0 表示连接成功
    acc = StockAccount('1000000365')
    xt_trader.subscribe(acc)                 # 订阅账号主推
    # ... 下单 ...
    xt_trader.run_forever()                  # 阻塞，接收主推

2.3 逻辑差异要点

• 内置Python由客户端"推着函数跑"（你写回调，客户端调你）；xtquant是"你主动连网关、自己阻塞收推送"
• xtquant没有init/handlebar概念，行情/交易的驱动完全由你的代码主线程控制
• 关键坑：内置Python里ContextInfo会随K线切换回滚，不能拿它当持久存储；xtquant没有这层限制，但也没有"每根bar自动触发"的便利，需要自己组织主循环

三、系统函数（运行环境与全局对象）

四、行情接口（数据获取与订阅）

两者提供的数据种类高度一致（K线、分笔、财务、合约信息、板块、北向等），但调用形态不同：内置是ContextInfo的方法，xtquant是xtdata的模块级函数。

4.1 示例代码对比

内置Python（在 handlebar / init 里取数）：

# coding:gbk
def handlebar(ContextInfo):
    # 取多只股票、多字段、指定时间的历史+实时行情
    data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        field_list=['open', 'high', 'low', 'close'],
        stock_list=ContextInfo.stock_list,
        period='1d', start_time='20230101', end_time='20231231',
        subscribe=True)          # subscribe=True 同时订阅实时
    print(data)
    # 订阅单股行情，回调里拿推送
    ContextInfo.subscribe_quote('600000.SH', '1m', 'none', 'DataFrame', on_quote)

def on_quote(datas):             # 推送回调
    print(datas)

xtquant（外部脚本）：

import xtquant.xtdata as xtdata
# 主动获取（从缓存/本地）
df = xtdata.get_market_data(
    field_list=['open', 'high', 'low', 'close'],
    stock_list=['600000.SH', '000001.SZ'],
    period='1d', start_time='20230101', end_time='20231231')
print(df)
# 订阅单股，回调 on_data(datas)
def on_data(datas):
    for code in datas:
        print(code, datas[code])
sub_id = xtdata.subscribe_quote('600000.SH', '1m', '', '', 0, on_data)
xtdata.run()   # 阻塞线程，维持回调

4.2 迁移注意事项：

• 内置get_market_data_ex有subscribe开关，取数时可顺带订阅；xtquant的get_market_data是"取缓存"，订阅是独立动作subscribe_quote
• 内置订阅回调签名是自定义的全局函数；xtquant回调是on_data(datas)形态，且必须run()/run_forever()阻塞才能持续收到
• 内置行情回调只在订阅品种有新分笔时触发；xtquant同理，但控制权在你自己进程
• 内置下载历史行情需通过客户端UI操作；xtquant可用download_history_data编程式下载

五、下单函数

# 限价买入100股
passorder(23, 1101, account,
    '600000.SH', 11, 10.50, 100,
    'my_strategy', 0, '', C)
# 立即下单
passorder(23, 1101, account,
    '600000.SH', 5, -1, 100,
    'my_strategy', 2, 'msg', C)

# 同步限价买入
order_id = xt_trader.order_stock(
    account, '600000.SH',
    xtconstant.STOCK_BUY, 1000,
    xtconstant.FIX_PRICE, 10.5,
    'my_strategy', 'order_test')
# 异步市价买入
seq = xt_trader.order_stock_async(
    account, '600000.SH',
    xtconstant.STOCK_BUY, 1000,
    xtconstant.LATEST_PRICE, 0,
    'hft', 'fast_order')

迁移注意事项：

• QMT使用单一passorder函数通过opType数值(23/24/33/60...)区分买卖与品种；MiniQMT使用order_type常量(STOCK_BUY/STOCK_SELL等)
• QMT报价类型用数值(5=最新价/11=指定价/14=对手价)；MiniQMT用xtconstant常量(FIX_PRICE/LATEST_PRICE及市价系列枚举)
• quickTrade 精确语义：QMTquickTrade=2表示"调用即报单"(对应order_stock默认行为)；quickTrade=0表示"下根K线首tick触发"，需在xtquant主循环里用run_time/定时器自行模拟；xtquantorder_stock默认就是"调用即立即报单"
• QMT必须传入ContextInfo对象；MiniQMT无需此参数
• QMT的accountid是字符串；MiniQMT需构建StockAccount对象
• 便捷函数差异：QMT提供order_target_percent等目标仓位/按比例下单函数(仅回测生效)；xtquant无对应，需query_stock_positions+order_stock自行封装
• QMT的algo_passorder/smart_algo_passorder算法/拆单函数在xtquant中无直接等价
• 代码不能直接复制粘贴，需重写下单逻辑

六、撤单函数

# coding:gbk
def handlebar(ContextInfo):
    # 先获取最新委托号
    oid = get_last_order_id(
        ContextInfo.accid, 'STOCK', 'order')
    # 撤单
    cancel(oid, ContextInfo.accid,
           'STOCK', ContextInfo)

# 按系统订单编号撤单
cancel_result = xt_trader.cancel_order_stock_async(
    account, order_id)
# 按券商柜台合同编号撤单
cancel_result = xt_trader.cancel_order_stock_sysid_async(
    account, xtconstant.SH_MARKET, "100")

迁移注意事项：

• QMT使用单一cancel函数，参数顺序为(orderId, accountId, accountType, ContextInfo)；MiniQMT拆分为多个语义化方法
• QMT的orderId需通过get_last_order_id等函数获取；MiniQMT的order_id由order_stock调用直接返回
• MiniQMT支持两种撤单方式：按系统订单编号(order_id)和按券商柜台合同编号(order_sysid)
• MiniQMT撤单失败信息通过独立的on_cancel_error回调返回（QMT无对应回调，统一走orderError_callback）

七、账户信息查询

QMT（内置Python）与MiniQMT（xtquant）的查询接口形态完全不同：QMT使用统一的get_trade_detail_data函数，通过strDatatype字符串区分查询类型；MiniQMT使用独立的query_stock_*方法。

# QMT统一查询接口
# 查询资产
asset = get_trade_detail_data(
    account, 'ACCOUNT', 'STOCK')
# 查询持仓
positions = get_trade_detail_data(
    account, 'POSITION', 'STOCK')
# 查询委托
orders = get_trade_detail_data(
    account, 'ORDER', 'STOCK')
# 查询成交
trades = get_trade_detail_data(
    account, 'DEAL', 'STOCK')

# MiniQMT独立查询方法
# 查询资产
asset = xt_trader.query_stock_asset(account)
# 查询持仓
positions = xt_trader.query_stock_positions(account)
# 查询委托
orders = xt_trader.query_stock_orders(account, False)
# 查询成交
trades = xt_trader.query_stock_trades(account)

迁移注意事项：

• 函数形态完全不同：QMT用单一get_trade_detail_data靠strDatatype字符串区分；MiniQMT用独立的query_stock_*方法，命名更语义化
• QMT最新委托号需get_last_order_id单独获取；MiniQMT的order_stock调用后直接返回order_id
• account参数类型不同：QMT传字符串资金账号；MiniQMT传StockAccount对象
• 返回值字段命名规则不同：QMT为m_xxx（C++结构映射，如m_strInstrumentID）；MiniQMT为snake_case（如stock_code），需对照各自数据字典
• MiniQMT查询失败返回None

八、成交回报与回调函数

两者都能接收资金/委托/成交/持仓变动的实时推送，但注册与定义方式完全不同：QMT在策略中直接定义全局回调函数（由系统按名调用）；MiniQMT需继承XtQuantTraderCallback类并注册实例。

# coding:gbk
def init(ContextInfo):
    # 主推生效前提：必须先 set_account
    ContextInfo.set_account('1000000365')

def order_callback(C, orderInfo):
    print(orderInfo.m_strInstrumentID,
          orderInfo.m_nOrderStatus)

def deal_callback(C, dealInfo):
    print(dealInfo.m_strInstrumentID,
          dealInfo.m_dTradePrice)

def orderError_callback(C, info, msg):
    print(info.orderCode, msg)

class MyCallback(XtQuantTraderCallback):
    def on_stock_order(self, order):
        print(f"委托状态:{order.order_status}")
    
    def on_stock_trade(self, trade):
        print(f"成交价:{trade.traded_price}")
    
    def on_order_error(self, order_error):
        print(f"下单失败:{order_error.error_msg}")
    
    def on_account_status(self, status):
        print(f"账号状态:{status.status}")

xt_trader.register_callback(MyCallback())
xt_trader.subscribe(acc)  # 订阅后开始收主推

迁移注意事项：

• QMT回调函数为全局函数，直接在策略中定义即可，由系统按名调用；MiniQMT需继承XtQuantTraderCallback类并调用register_callback(实例)注册
• QMT回调第一个参数均为ContextInfo；MiniQMT回调第一个参数均为self
• QMT回调函数名（order_callback/deal_callback/account_callback）与MiniQMT（on_stock_order/on_stock_trade/on_account_status）完全不同
• 持仓变动差异：QMT有独立position_callback；MiniQMT无独立持仓回调，持仓变动信息包含在on_stock_trade中或需主动调用query_stock_positions查询
• 异步下单回调：QMT无显式异步下单接口，依赖主推；MiniQMT有独立的on_order_stock_async_response回调，配合order_stock_async使用
• 生效前提不同：QMT需在init中set_account；MiniQMT需register_callback+connect+subscribe三步
• 数据结构字段命名规则不同：QMT为m_xxx（如m_strInstrumentID）；MiniQMT为snake_case（如stock_code），需对照各自数据字典

九、其他关键差异速览

十、交易操作码速查表（迁移时最易踩坑）

内置passorder用整数操作码，xtquant用xtconstant语义枚举。下面给出xtquant侧权威枚举（取自手册xttrader数据字典），以及内置侧已核实的整数码示例与对应关系。

10.1 xtquant xtconstant 权威枚举

委托类型 order_type（股票 / 信用 / 期货 / 期权）

期货还有「两键风格」(FUTURE_OPEN / FUTURE_CLOSE)、「跨商品套利」(FUTURE_ARBITRAGE_OPEN等)、「展期」(FUTURE_RENEW_LONG_*等) 系列枚举，详见手册xttrader数据字典。

报价类型 price_type

市价类仅实盘生效，模拟环境不支持；完整期货市价枚举见手册xttrader数据字典。

委托状态 order_status（回调里 order.order_status 的取值）

账号状态 account_status（回调里 status.status 的取值）：-1 无效 / 0 正常 / 1 连接中 / 2 登陆中 / 3 失败 / 4 初始化中 / 5 数据刷新校正中 / 6 收盘后 / 7 穿透副链接断开 / 8 系统停用 / 9 用户停用。

多空 direction / 交易操作 offset_flag：DIRECTION_FLAG_LONG=48 多 / SHORT=49 空；OFFSET_FLAG_OPEN=48 买入·开仓 / CLOSE=49 卖出·平仓 / CLOSETODAY=51 平今 / CLOSEYESTERDAY=52 平昨。

10.2 内置 passorder 数据字典与对应关系

内置侧整数码在手册passorder参数说明页以分表给出，提取到的可靠示例值如下：

10.3 quickTrade 精确语义（内置侧特有的下单时机开关）

xtquant没有quickTrade概念：order_stock默认就是「调用即立即报单」，由你自己的主循环控制时机。因此从内置迁xtquant时，原quickTrade=2的「立即下单」语义天然对应order_stock的默认行为；原quickTrade=0的「下根bar首tick触发」需要你在主循环里自己用run_time/定时器模拟。

十一、主推回调对象字段速查

主推回调拿到的对象，内置侧是m_xxx属性（C++结构映射），xtquant侧是snake_case属性（Python对象）。下面列出最常用的字段（完整字段以手册 data_structure / xttrader 数据字典为准）。

11.1 内置侧（orderInfo / dealInfo / accountInfo）

内置侧对象字段需用dir(pythonobj)在运行期查看完整属性；手册在data_structure.html给出orderInfo/dealInfo/accountInfo全字段表。

11.2 xtquant 侧（order / trade / order_error / status）

xtquant的XtOrder/XtTrade/XtAsset/XtPosition结构中，stock_code（代码）、direction（多空 48/49）、offset_flag（开平 48/49/51/52）字段用于区分买卖与开平仓；order_sysid是券商柜台合同号，可用于cancel_order_stock_sysid撤单。

十二、迁移总结

通用迁移建议：

1. 将所有passorder调用替换为order_stock/order_stock_async，参数映射参考上表
2. 将字符串accountid改为StockAccount(accountid)对象
3. 将prType数值(5/11/14)替换为xtconstant.LATEST_PRICE/FIX_PRICE等常量
4. 回调函数从全局定义改为继承XtQuantTraderCallback类
5. 查询函数需整体重写：从get_trade_detail_data(accountID, strDatatype, 'STOCK')改为对应的query_stock_*方法
6. 撤单函数从cancel(orderId, accountId, accountType, ContextInfo)改为cancel_order_stock系列