QMT数据获取

QMT主程序内置了Python编辑器和回测引擎，可以在QMT客户端内直接获取行情数据和进行策略回测。本页面介绍QMT内置的数据获取方法。

环境准备

在使用QMT获取数据之前，请确保：

• 已成功安装QMT软件（软件安装教程）
• 已在QMT中下载Python库
• 已登录QMT客户端

QMT内置Python编辑器

QMT主程序内置了Python 3.6编辑器，您可以：

• 直接在QMT客户端内编写和运行Python代码
• 使用QMT内置的数据获取函数
• 利用QMT内置的回测引擎进行策略回测
• 支持Tick级到年线级别的数据回测

与miniQMT的区别

QMT内置数据获取

获取历史行情

# QMT内置Python中获取历史行情
# 注意：具体API以QMT实际版本为准

# 示例：获取日线数据
data = get_market_data(
    stock_list=['000001.SZ'],
    period='1d',
    start_time='20240101',
    end_time='20241231'
)
print(data)

实时行情订阅

# QMT内置Python中订阅实时行情
def on_tick(datas):
    print(datas)

# 订阅行情
subscribe_quote(['000001.SZ'], callback=on_tick)

QMT回测功能

QMT主程序内置了强大的回测引擎，支持：

• Tick级数据回测
• 分钟线、日线等多周期回测
• 完整的交易成本模拟
• 详细的回测报告和绩效分析

选择建议

更多资源

• miniQMT数据获取
• 登录运行教程
• xtquant文档